Haz una cosa, que yo hoy me he estado volviendo loco y era una tontería;
Vete a Opciones / Opciones Avanzadas / Inserción del Explorador
Y ahí dentro, marca la opción "Activar Inserción WAP"
Con eso yo he podido recibir MMS sin problemas (mándate tú mismo uno para probar).
Salu2,
Iker