Haz una cosa, que yo hoy me he estado volviendo loco y era una tontería;

Vete a Opciones / Opciones Avanzadas / Inserción del Explorador

Y ahí dentro, marca la opción "Activar Inserción WAP"

Con eso yo he podido recibir MMS sin problemas (mándate tú mismo uno para probar).

Salu2,

Iker